R opção de negociação

Análise de cenário e opções de negociação usando R. Apresento-lhe o meu projeto reestruturado sobre negociação de opções e análise de cenários. Você é mais do que bem vindo para experimentá-lo. Em primeiro lugar, vou dar uma pequena apresentação que irá revelar o que você pode fazer com ele e se você precisa continuar lendo. Então continuarei com dependências, classes usadas e classes criadas juntamente com métodos definidos. Finalmente, vou dar algumas operações básicas para mostrar como você pode usá-lo você mesmo. Digamos que você está construindo um portfólio. Você quer começar com a estratégia de reversão de risco (comprar alto, vender baixo). Você está interessado no gráfico de recompensa: por algum motivo, você decide curtir um estoque e adicioná-lo ao seu portfólio: agora percebe que você deve realmente ter uma visão negativa no mercado para negociar isso. Você decide que esta será a sua opinião, mas seu vizinho diz que um possível aumento de preços é possível. Decida comprar alguns digitais: você está satisfeito com suas decisões e gostaria de verificar o lucro e a perda, já que agora os números no eixo z mostraram retorno. Lembre-se quando você cortou o estoque, você ganhou algum dinheiro. Em particular, 100. Mas o preço de seus digitais e a soma dos preços das opções devem ser ligeiramente positivos, tanto simétricamente fora do dinheiro: enquanto você está muito feliz com suas decisões, você também quer investigar algumas sensibilidades. Diga vega: agora você é como: Não negocia essa coisa estranha. Se você gostou do que viu e quer experimentar você mesmo ou mesmo contribuir, continue lendo. Sawork. R é o arquivo onde você normalmente trabalharia. Tem apenas 1 linha para chamar tudo o que você precisa: source (coreProjectsscenarioanalysis0sainit. R) Esta é a única linha que você precisa mudar uma vez que você tenha o repositório baixado. Basta localizar 0sainit. R e fará tudo. E por tudo o que quero dizer, 2 coisas: carregar pacotes, carregar outros scripts e alguns parâmetros básicos. Dependências: o quantmod pode ser necessário se você deseja baixar alguma opção ou estoque de dados do yahoo. RQuantLib não é usado atualmente, mas as funções de preços podem ser tiradas posteriormente para preços americanos. Os campos foram usados ​​na versão anterior para interpolação sobre dispersão e podem ser necessários no desenvolvimento posterior. Gráficos rgl 3d. O lubridate não é essencial, mas facilita a vida quando se trabalha com datas ao nível do usuário. No entanto, todos os objetos de data são convertidos automaticamente para a classe timeDate. A estrutura do arquivo é simples: pasta 0funs com 2 scripts carregados a partir dele 0basic. R que contém algumas funções básicas apenas 2 em cada 5 são realmente necessários. E abreviatura de 0o. R para instrumentos, mas agora contém todo o projeto dentro. Surpreendentemente, apenas 500 linhas de código. Saiu para baixo duas vezes depois de me aproximar da abordagem OOP. 2structureint. R, 2structurevol. R serão utilizados para a estrutura da taxa de juros e implementação de superfície de volatilidade implícita no futuro e atualmente não são usados. Aulas: Classes utilizadas são S4 para saídas, algumas variáveis ​​simples que necessitaram de formalização e objetos de parâmetro. As classes de referência são usadas para instrumentos. S4: a moeda herda do caráter e a função Moeda () garante que é de comprimento 3 e cria nova. Gen. par contém número de dias úteis preferenciais em um ano e lista de taxas de juros (mais tarde poderia ser estendido para a estrutura da taxa de juros). Stock. par contém todos os parâmetros que são específicos de estoque e variam ao longo do tempo. A dispersão herda da matriz. Contém saída das classes de referência: variáveis ​​de dados, linhas e colunas. Referência: superclasse de segurança de todos os títulos. Spot, forward e option herda da segurança. Todos eles têm os mesmos métodos: preço, delta, gama, theta, rho, rhoQ, vega. Todos eles têm argumentos: st (preço das ações), tVec (time), vol (volatilidade). Classe de opção tem método adicional: getiv. Aqui está a lista de funções que você precisa: timeseq (de, para, por hora, rng c (9, 16), holiday holidayNYSE (2017: 2020), negociação TRUE) cria uma seqüência de tempo. Todos os métodos em torno do tempo para cada hora, portanto, não use freqüência mais alta. Além disso, evite usar diariamente, basta manter o padrão até saber o que está fazendo. GenPar () cria o objeto gen. par chamado gen. par e atribui-lo ao ambiente gen. par. Lsg () obtém o objeto gen. par StockPar () análogo ao GenPar, apenas o nomea paste0 (ticker,.par) lss () lista objetos no estoque. par ambiente rms () acelera stock. par ambiente Spot (id, num1, Classe, Curusd), Forward (id, subjacente, maturidade, K, num1, classe, curusd), Opção (id, subjacente, maturidade, K, put, ame0, typevanilla, num1, extralist (0), classicidade, curusd) cria Objetos de segurança e atribui-lo ao ambiente de valores mobiliários. Lsi () lista objetos no ambiente de valores mobiliários rmi () limpa o ambiente de valores mobiliários vaSecurities () coleta todos os objetos no ambiente de valores mobiliários em uma lista. Boas notícias. Isso é tudo que você precisa. Poucas coisas a serem observadas. Todas as seqüências de caracteres são convertidas em CAPS, incluindo nomes de objetos para instrumentos. Apenas a classe de segurança é a equidade. Apenas 2 tipos de opções estão disponíveis: vanilla e binário (cash-or-nothing). Todas as opções são europeias. Experimente. Suas opiniões sobre falhas, erros ou melhorias são mais bem-vindas. Opções básicas: o que são opções Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes Uma certa data. Uma opção, como uma ação ou vínculo, é uma segurança. É também um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Ainda confuso A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações cotidianas. Diga, por exemplo, que você descobre uma casa que você gostaria de comprar. Infelizmente, você não terá dinheiro para comprá-lo por mais três meses. Você fala com o proprietário e negocia um acordo que oferece uma opção para comprar a casa em três meses por um preço de 200 mil. O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3.000. Agora, considere duas situações teóricas que podem surgir: 13 Se descobriu que a casa é realmente o verdadeiro local de nascimento de Elvis. Como resultado, o valor de mercado da casa dispara para 1 milhão. Porque o proprietário vendeu-lhe a opção, ele é obrigado a vender a casa por 200.000. No final, você ganha lucro de 797.000 (1 milhão - 200.000 - 3.000). 13 Ao visitar a casa, você descobre não só que as paredes estão cheias de amianto, mas também que o fantasma de Henry VII assombra o quarto principal, além disso, uma família de ratos super inteligentes construiu uma fortaleza no porão. Embora você tenha pensado originalmente que você achou a casa dos seus sonhos, agora você considera isso inútil. Na parte de cima, porque você comprou uma opção, você não tem nenhuma obrigação de passar pela venda. Claro, você ainda perde o preço de 3.000 da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo. Você sempre pode deixar a data de validade, momento em que a opção se torna inútil. Se isso acontecer, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar a opção. Em segundo lugar, uma opção é meramente um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são chamadas derivadas, o que significa que uma opção deriva seu valor de outra coisa. No nosso exemplo, a casa é o bem subjacente. Na maioria das vezes, o ativo subjacente é uma ação ou um índice. Chamadas e colocações 13 Os dois tipos de opções são chamadas e coloca: 13 Uma chamada dá ao titular o direito de comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo. As chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque. Os compradores de chamadas esperam que o estoque aumentará substancialmente antes da expiração da opção. 13 A put dá ao titular o direito de vender um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo. Puts são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque. Os compradores esperam que o preço das ações caia antes da expiração da opção. Participantes no mercado de opções 13 Existem quatro tipos de participantes nos mercados de opções, dependendo da posição que ocupam: 13 Compradores de chamadas 13 Vendedores de chamadas 13 Compradores de peças 13 Vendedores de peças Pessoas que compram opções são chamadas de titulares e aqueles que vendem opções São chamados de escritores, além disso, os compradores dizem ter posições longas, e os vendedores devem ter posições curtas. 13 Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores: 13 Os titulares de chamadas e os detentores (compradores) não são obrigados a comprar ou a vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos se eles escolherem. 13 Chamar escritores e colocar escritores (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Não se preocupe se isso parecer confuso - é. Por esta razão, vamos analisar as opções do ponto de vista do comprador. As opções de venda são mais complicadas e podem ser ainda mais arriscadas. Neste ponto, basta entender que existem dois lados de um contrato de opções. 13 The Lingo 13 Para trocar opções, você deve conhecer a terminologia associada ao mercado de opções. 13 O preço pelo qual um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício. Este é o preço que um preço de ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que um cargo possa ser exercido com lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. 13 Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE), é conhecida como uma opção listada. Estes preços fixos foram fixados e datas de validade. Cada opção listada representa 100 ações do estoque da empresa (conhecido como contrato). 13 Para opções de compra, a opção é dita em dinheiro se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção é in-the-money é referido como valor intrínseco. 13 O custo total (o preço) de uma opção é chamado de prémio. Esse preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e além do alcance deste tutorial. Opções de negociação Para um operador de opções sério, não há substituto para expertise, serviço e velocidade. No R. F. Nós conhecemos e entendemos suas necessidades. É por isso que desenvolvemos nossa mesa de troca de opções com representantes experientes. Quando você liga para R. F. Lafferty para colocar uma ordem de opção não há espera em espera ou transferência de um departamento para o próximo. A pessoa que respondeu o telefone está pronta para fazer o seu pedido e rotear para todas as trocas de opções para melhor execução. Se o seu pedido é de tamanho substancial ou é uma opção negociada, nosso pessoal experiente trabalhará seu pedido para a conclusão em tempo hábil. Nossos representantes na mesa de troca de opções têm anos de experiência e informações sobre o funcionamento interno do mercado de opções. Se você está entrando em uma ordem de uma ou várias pernas, faça seu pedido com confiança sabendo que a pessoa do outro lado do telefone sabe do que está falando. Nossa mesa de troca de opções é administrada por Jay Shartsis, 44 anos de veterano de Wall Street, que esteve com R. F. Lafferty desde 1979. Para conversar com o nosso operador de opções senor, entre em contato com Jay Shartsis pelo telefone 800-221-8514 ou envie um email para jshartsisrflafferty. Sobre Jay Shartsis Jay Shartsis tem 39 anos de experiência trabalhando no setor financeiro. Ele foi Diretor de Negociação de Opção na R. F. Lafferty amp Co, desde 1977. Começando em 1996, ele realizou uma extensa investigação de anomalias de opções como preditores de direção de estoque. Esta pesquisa levou ao desenvolvimento de SOAShartsis Options Alerts, que o Sr. Shartsis continua a usar para identificar oportunidades de negociação direcional nos mercados de ações dos EUA. Jay foi citado com freqüência pela mídia 8211 The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg e outros. Durante vinte anos, ele escreveu sua própria carta de mercado Shartsis on Charts, que tratava de análise técnica dos mercados de valores mobiliários. Ele criou a série The Striking Price na Revista Barrons várias vezes a partir de 1992, além de escrever vários artigos completos para a revista. O Sr. Shartsis também contribuiu para a coluna de opções Street Street (Real Money 8211) por sete anos. Jay possui uma licenciatura da Brooklyn College. As opções não são adequadas para todos os investidores e envolvem um alto grau de risco. Para obter uma cópia do folheto 8220The Características e Riscos de Opções Padronizadas8221, entre em contato com Doug Gilpin em 212-293-9000, ou envie um e-mail para dgilpinrflafferty ou disponível on-line clique aqui. Os investidores devem consultar um conselheiro fiscal sobre como os impostos podem afetar o resultado das estratégias de uma opção. As estratégias de várias percursos envolvem várias taxas de comissão. Essas taxas devem ser levadas em consideração quando estratégias de opções complexas de avaliação.